성재영(Jaeyoung Sung)
(Ph. D. in Finance(1991), Washington U in St. Louis)
우리나라 제일의 금융공학 이론가인 성 교수는 아주대가 세계적 수준의 금융공학과를 설립하기 위해 U of Illinois(Chicago)로부터 2008년에 모셔 온 학자다. 경제학의 계약이론과 수학의 연속시간 확률제어이론을 융복합한 주제에서 세계를 선도하면서 세계 대가들과 학술교류 활동을 활발하게 벌이고 있는 성 교수는 Journal of Economic Theory, Rand Journal of Economics, Review of Financial Studies 등 세계 권위 학술지에만 여러 논문을 게재하였다.
WCU 과제책임자

구형건(Hyeng-Keun Koo)
(Ph. D. in Mathematics(1988), U of Texas at Austin; Ph. D. in Economics(1992), Princeton U)
수학박사학위와 경제학박사학위를 동시에 소지하고 있는 구형건 교수 자체가 융복합 학자며, 우리나라에서 금융공학을 개척하였다. Washington U(1992-95)와 Postech(1995-98)에서 교수를 역임한 구 교수는 Journal of Finance, Mathematical Finance 등 세계 권위 학술지에 논문을 게재하면서 헷징 불가능한 위험이나 거래 비용 등이 존재할 때 최적 투자이론을 발전시키는데 중대한 공헌을 하였다. 구 교수는 이론뿐만 아니라 실무에도 정통하여 아시아에서 제일가는 위험관리 회사인 (주)Fist Global을 창업하기도 하였다.

배형옥(Hyeong-Ohk Bae)
(Ph. D. in Mathematics(1996), U of Minnesota)
아주대 BK21 『수리해석 및 과학계산팀』의 핵심 멤버인 배 교수는 금융수학의 중요한 부분인 편미분방정식과 자유경계치 분야에서 우리나라 최고의 전문가로서 Journal of Differential Equations 등 세계 최고 권위 학술지에 다수의 논문을 발표하였으며, 국제학계에서 인정받은 연구업적으로 말미암아 유럽 여러 나라로부터 강연 초대를 받고 있다.

심규철(Gyoocheol Shim)
(Ph. D. in Financial Mathematics(2003), Postech)
신진학자임에도 불구하고 최근 2년간 Mathematical Finance 에 3편의 논문을 게재하는 등 연구 활동이 활발한 심 교수는 최적 은퇴, 소비, 투자에 관한 연구로 이미 국내 연구를 선도할 뿐 아니라 국제학계에도 공헌하고 있다.

Alain Bensoussan
(Ph. D. in Mathematics(1969), U of Paris-Dauphine)
지금까지 300여 학술논문 및 20여 학술도서를 발표하였고, 현재 U of Texas-Dallas 및 홍콩 Poly U의 경영대학에서 석좌교수인 Bensoussan 교수는 확률제어 이론에서 “살아있는 전설(living legend)”로 불리는 세계적인 권위자("the" authority)다. 로켓공학, 경제학, 경영학 등 여러 분야에서 적용되고 금융공학 발전에도 커다란 공헌을 한 충격(impulse) 제어이론은 Bensoussan 교수가 발견한 것이다. European Space Agency(1999-2002) 위원장, Centre National d'Etudes Spatiales(1996-2003) 소장, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique(INRIA, 1984-1996) 소장 등 여러 중책을 역임한 Bensoussan 교수는 유럽 과학계의 거장이며, Humboldt Prize(1984), Legion d'Honneur(2003), NASA Distinguished Public Service Medal(2001) 등 여러 명예를 수상하였다.

Abel Cadenillas
(Ph.D. in Financial Mathematics(1992), Columbia U)
수리통계 및 확률제어의 대가 Karatzas의 지도하에 박사학위를 취득하였고, 세계적인 학자로 성장하고 있는 Cadenillas 교수는 현재 카나다 Alberta 대학에 재직 중이다. 충격제어이론을 금융공학에 적용한 그의 논문들은 Journal of Economic Theory, Journal of Financial Economics, Mathematical Finance, SIAM Journal on Control and Optimization 등 세계 최고 권위 학술지에 게재되었다.

Zengjing Chen
(Ph. D. in Mathematical Finance(1998), Shandong U)
중국인 학자로서 최고의 명예인 국가지정 석학("Cheung Kong") 교수인 Chen 교수는 현재 Shandong 대학에 재직 중이다. 그가 2002년 Econometrica에 발표한 논문(Epstein과 공저) “Ambiguity, Risk, and Asset Returns in Continuous-Time”은 모형불확실성에 관해 불멸의 기념비적인 업적이다. Chen 교수는 일관 위험 측도(coherent risk measure), 볼록 위험 측도(convex risk measure) 등에 관한 연구에서도 커다란 발전 계기를 마련하였고, 현재 nonlinear expectations에 관한 연구에서 세계를 선도하고 있다.

Chenghu Ma
(Ph. D. in Economics(1992), U of Toronto)
영국 U of Essex 정년보장 교수직을 뒤로 하고 국가의 부름에 Xiamen(厦門) 대학의 석좌 교수직(2006∼)을 맡았던 Ma 교수는 아주대의 금융공학과를 세계 수준으로 끌어 올리는데도 참여한다. Ma 교수는 Journal of Mathematical Economics, Journal of Economic Dynamics and Control, Economic Theory 등 여러 권위 학술지에 자산가격에 관한 논문을 여러 편 게재함으로써 자산가격 이론에 관한 광범위한 지식을 갖고 있는 학자로 국제학계에서 정평이 나 있다.

Shanjian Tang
(Ph. D. in Stochastic Control(1993), Fudan U)
제어(control)이론의 메카인 Fudan 대학의 수리금융 및 제어이론 학과장을 역임하고 있는 Tang 교수는 불완전 정보 하에서의 제어이론에 관해 연구해 왔으며, 전후방 확률편미분방정식에 관해 그가 성취한 학문적 업적은 금융공학의 핵심 주제인 ‘연속시간에서 대리인 이론,’ ‘포트폴리오 이론,’ ‘불완전 시장에서의 파생상품,’ ‘헷징,’ ‘위험 측도 이론’ 등에서 광범위하게 응용되고 있다. 확률 제어 이론 분야에서 세계 최고 권위 학술지인 SIAM Journal on Control and Optimization에 여러 논문을 발표하였고, 이 학술지의 부편집장이기도 하다.